京东金融推出FIQS系统

2018-09-21 03:49  中财网  钱多多

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针对债券市场违约频发以及专业信评人员和投资经理配备不足的现状,京东金融推出“固定收益基本面量化分析系统FIQS”。据悉,FIQS主要面向固定收益市场,为金融机构提供覆盖交易前、中、后全流程投资信用分析及投资组合管理系统解决方案,帮助机构投资者更好地评估企业主体信用水平及资产支持证券资产池情况,助力投资效率提升。

目前FIQS系统首期开放债券分析(FIQS-BOND)和资产支持证券分析(FIQS-ABS)两大模块。其中,债券分析模块利用大数据和人工智能技术,对超过9000家上市及发债公司过去10年的基本面指标进行量化分析,综合企业所属行业、财务、股权以及舆情等维度建立评分体系。FIQS-Bond模块对发债主体进行了多个维度的考量,包括所属细分行业、财务造假迹象、企业家族图谱以及舆情监测等。在所属细分行业方面,FIQS-Bond模块对9000多家企业按照固定收益领域进行了行业重分类,根据行业利差、行业周期、行业分化、行业风险等因素,对不同行业投资价值进行评分。在判断财务造假迹象方面,该模块在偿债能力分析、盈利能力分析、营运管理能力分析及现金流分析等基础上,增加了更多创新指标。在绘制企业家族图谱方面,FIQS模块通过上下穿透N层股权关系查询企业关联方,发现企业实际控制人与最终控股股东,同时通过多节点关联发现疑似关联方。最后,该模块嵌有舆情监控预警模型,可以基于投资逻辑进行舆情分类以及舆情风险评分,实时监测企业舆情并进行风险预警提示。

FIQS-ABS模块对ABS资产包则进行定性与定量风险评估。针对投资人获取ABS资产信息完整程度各不相同的情况,FIQS-ABS模块可以在不同情境下进行资产池评估。当投资人能够获取充分的ABS资产信息时,FIQS-ABS模块可以通过算法预测模型,判断资产池的违约率和违约损失;当获取信息不足时,FIQS-ABS模块也可以基于京东金融现有的资产池数据库为客户提供同类资产池的违约率、违约损失,并计算现金流量覆盖倍数。此外,FIQS系统可以根据投资者不同的投资策略,从多维度对风险参数进行设定,构建不同的组合风险情景,进行模拟测试。通过模拟测试出各种组合风险情景下现金流覆盖倍数,使投资者匹配到相应的ABS资产。(徐文擎)

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